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第五百一十一章 马尔科夫转移矩阵法(概率与统计)

如果转移概率矩阵不变,继续可以预测2月份情况

(3900,6100)[ 60% 40%]=(4170,5830)

[ 30% 70%]

二月份使用牙膏数也知道了。

而且从中可以看出其中2个月的变化,就是这个矩阵的二次方。

辛钦对马尔可夫说:“你发现的第n次结果只受第n-1的结果影响,只与当前所处状态有关,与其他无关。这个会有很大作用吗?感觉n-1以前的全部作废了?”

马尔可夫说:“你的脑子还是没转过来吧。n-1与n-2有关联,n-2与n-3有关联啊!”

辛钦说:“我们不是要研究n的状态吗?前面的我们还要管他干嘛?”

马尔可夫说:“很多系统,在时间演变过程中,我们只是取到其中几个时间点的一些碎片。我们要把整个系统的演化过程推演出来,之后分成很多段时间点,把从上到下的每个转移矩阵推敲出来,然后对系统前后的变化进行推敲。”

辛钦摇摇头说:“概率转移矩阵又不是恒定的?你这样做的意义?”

马尔可夫说:“不一样,所以可以把每个状态的概率矩阵都写出来,然后观察其中的变化。”

辛钦说:“试图寻找稳定的,或者即使是不稳定的,也是可预测的那种?”

辛钦说:“是的。”

后来结合蒙特卡洛,马尔科夫又发现了马尔可夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo),简称MCMC,产生于19世纪50年代早期,是在贝叶斯理论框架下,通过计算机进行模拟的蒙特卡洛方法(Monte Carlo)。该方法将马尔科夫(Markov)过程引入到Monte Carlo模拟中,实现抽样分布随模拟的进行而改变的动态模拟,弥补了传统的蒙特卡罗积分只能静态模拟的缺陷。MCMC是一种简单有效的计算方法,在很多领域到广泛的应用,如统计物、贝叶斯(Bayes)问题、计算机问题等。

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